Opcje walutowe i ryzyko uśmiechu przez Antonio Castagna Czytaj online i pobierz opcje walutowe i ryzyko uśmiechu. Odkryj nowy gatunek. Wypal całą serię w weekend. Niech nagrodzeni Grammy narratorzy przekształcą Twój dojazd. Poszerz swoje horyzonty całą biblioteką, całą swoją. Rynek opcji walutowych jest jednym z najbardziej płynnych i silnie konkurencyjnych rynków na świecie i zawiera wiele technicznych subtelności, które mogą poważnie zaszkodzić nieświadomemu i nieświadomemu przedsiębiorcy. Ta książka jest unikalnym przewodnikiem do prowadzenia książki opcji walutowych z perspektywy animatora rynku. Uderzając równowagę między dyscypliną matematyczną a praktyką rynkową i napisaną przez doświadczonego praktyka Antonio Castagnę, książka pokazuje, jak poprawnie zbudować całą zmienną powierzchnię z rynkowych cen głównych struktur. Począwszy od podstawowych konwencji związanych z głównymi transakcjami walutowymi i podstawowymi strukturami walutowymi opcji walutowych, książka stopniowo wprowadza główne narzędzia do radzenia sobie z ryzykiem zmienności kursów walut. Następnie analizuje główne założenia teorii wyceny opcji i ich zastosowanie w gospodarce Blacka-Scholesa i niestabilności stochastycznej. Książka wprowadza również modele, które można wdrożyć w celu wyceny i zarządzania opcjami walutowymi przed zbadaniem wpływu zmienności na zyski i straty wynikające z działalności zabezpieczającej. jak model Blacka-Scholesa wykorzystywany jest w profesjonalnej działalności handlowej, najbardziej odpowiednie modele zmienności stochastycznej, źródła zysków i strat z działalności Delta i zabezpieczenia zmienności fundamentalne koncepcje podejścia do rynku głównego z uśmiechem uśmiechu i warianty metody Vanna-Volga w modelu Blacka-Scholesa ceny prostych opcji waniliowych, opcje cyfrowe, opcje barier i mniej znane narzędzia opcji egzotycznych do monitorowania głównych ryzyk w portfelu opcji walutowych Tagi: Opcje walutowe i ryzyko uśmiechu Antonio Castagna Bezpłatne pobieranie, książki audio , książki do czytania, dobre książki do czytania, tanie książki, dobre książki, książki online, książki online, recenzje książek, czytane książki online, książki do czytania online, onlinelibrary, książki do czytania, najlepsze książki do czytania, najlepsze książki do czytania FX Opcje i Ryzyko uśmiechu przez Antonio Castagna książki do czytania online. Opcje FX i ryzyko uśmiechu Rynek opcji walutowych reprezentuje jeden z najbardziej płynnych i silnie konkurencyjnych rynków na świecie i zawiera wiele technicznych subtelności, które mogą poważnie zaszkodzić nieświadomemu i nieświadomemu przedsiębiorcy. Ta książka jest unikalnym przewodnikiem do prowadzenia książki opcji walutowych z perspektywy animatora rynku. Mając na uwadze równowagę pomiędzy dyscypliną matematyczną a praktyką rynkową i napisaną przez doświadczonego praktyka Antonio Castagnę, książka pokazuje czytelnikom, jak poprawnie zbudować całą zmienną powierzchnię z rynkowych cen głównych struktur. Począwszy od podstawowych konwencji związanych z głównymi transakcjami walutowymi i podstawowymi strukturami walutowymi opcji walutowych, książka stopniowo wprowadza główne narzędzia do radzenia sobie z ryzykiem zmienności kursów walut. Następnie przeanalizowano główne koncepcje teorii wyceny opcji i ich zastosowanie w gospodarce Blacka-Scholesa i niestabilności stochastycznej. Książka wprowadza także modele, które można wdrożyć w celu wyceny i zarządzania opcjami walutowymi przed zbadaniem skutków zmienności na zyskach i stratach wynikających z działalności hedgingowej. jak model Blacka-Scholesa wykorzystywany jest w profesjonalnej działalności handlowej, najbardziej odpowiednie modele zmienności stochastycznej, źródła zysków i strat z działalności Delta i zabezpieczenia zmienności fundamentalne koncepcje podejścia do rynku głównego z uśmiechem uśmiechu i warianty metody Vanna-Volga w modelu Black-Scholes wycena zwykłych opcji waniliowych, opcje cyfrowe, opcje barier i mniej znane narzędzia opcji egzotycznych do monitorowania głównych zagrożeń związanych z opcjami walutowymi8217 książka Do książki dołączono płytę CD z modelami w VBA, demonstrując wiele podejść opisanych w książce. Notacja i akronimy. 1 Rynek walutowy. 1.1 Kursy walutowe i kontrakty typu spot. 1.2 Kontrakty bezwarunkowe i kontrakty walutowe. 1.3 Kontrakty opcji walutowych. 1.4 Główne struktury opcji walutowych. 2 Modele wyceny opcji walutowych. 2.1 Zasady teorii wyceny opcji. 2.2 Model black8211scholes. 2.3 Model Hestona. 2.4 Model SABR. 2.5 Podejście oparte na mieszance. 2.6 Kilka uwag dotyczących wyboru modelu. 3 Dynamiczne zabezpieczanie i handel zmiennościami. 3.1 Uwagi wstępne. 3.2 Ogólne ramy. 3.3 Zabezpieczenia o stałej zmienności implikowanej. 3.4 Zabezpieczenia z aktualizacją implikowanej zmienności. 3.5 Hedging Vega. 3.6 Hedging Delta, Vega, Vanna i Volga. 3.7 Uśmiech zmienności i jego fenomenologia. 3.8 Lokalne ekspozycje na uśmiech zmienności. 3.9 Zabezpieczenie scenariusza i jego związek z zabezpieczeniem Vanna8211Volga. 4 Powierzchnia zmienności. 4.1 Ogólne definicje. 4.2 Kryteria dla wydajnej i wygodnej reprezentacji powierzchni zmienności. 4.3 Powszechnie przyjęte podejście do budowania powierzchni zmienności. 4.4 Interpolacja uśmiechu pomiędzy uderzeniami: podejście Vanna8211Volga. 4.5 Niektóre cechy podejścia Vanna8211Volga. 4.6 Alternatywna charakterystyka podejścia Vanna8211Volga. 4.7 Interpretacja uśmiechu między wygaśnięciami: przewidywana struktura terminów zmienności. 4.8 Dopuszczalne powierzchnie zmienności. 4.9 Uwzględnienie motyla rynku. 4.10 Budowanie macierzy zmienności w praktyce. 5 prostych opcji waniliowych. 5.1 Wycena zwykłych opcji waniliowych. 5.2 Narzędzia do tworzenia rynku. 5.3 Spready Bidask dla prostych opcji wanilii. 5.4 Czasy odcięcia i spready. 5.5 Opcje cyfrowe. 5.6 American plain vanilla options. 6 Opcje bariery. 6.1 Taksonomia opcji barier. 6.2 Niektóre powiązania cen opcji barierowych. 6.3 Ceny opcji barierowych w gospodarce BS. 6.4 Formuły cen dla opcji barierowych. 6.5 Opcje One-touch (rabat) i bezdotykowe. 6.6 Opcje podwójnej bariery. 6.7 Podwójne dotknięcie i opcje podwójnego dotknięcia. 6.8 Prawdopodobieństwo trafienia w barierę. 6.9 Obliczenia greckie. 6.10 Opcje barier cenowych w innych ustawieniach modelu. 6.11 Bariery cenowe z dostawą niestandardową. 6.12. Rynkowe podejście do opcji barier cenowych. 6.13 Spreadówki Bidask. 6.14 Częstotliwość monitorowania. 7 Inne opcje egzotyczne. 7.2 Opcje dotyczące barier przedawnienia. 7.3 Opcje bariery okiennej. 7.4 Pierwszej kolejności i następnie zapukać w 8211 przeszkodach. 7.5 Opcje Auto-quanto. 7.6 Opcje uruchamiania do przodu. 7.7 Wymiana wariancji. 7.8 Opcje złożone, azjatyckie i opcje ważności. 8 Narzędzia i analiza zarządzania ryzykiem. 8.2 Implementacja modelu LMUV. 8.3 Narzędzia do monitorowania ryzyka. 8.4 Analiza ryzyka prostych opcji wanilii. 8.5 Analiza ryzyka opcji cyfrowych. 9 Korelacja i opcje walutowe. 9.1 Uwagi wstępne. 9.2 Korelacja w ustawieniu BS. 9.3 Kontrakty w zależności od kilku kursów kasowych. 9.4 Radzenie sobie z korelacją i zmiennością uśmiechu. 9.5 Łączenie niestabilnych uśmiechów. Opcje FF i ryzyko uśmiechu Pokaż więcej Pokaż mniej Rynek opcji walutowych jest jednym z najbardziej płynnych i silnie konkurencyjnych rynków na świecie i zawiera wiele technicznych subtelności, które mogą poważnie zaszkodzić nieświadomemu i nieświadomemu przedsiębiorcy. Ta książka jest unikalnym przewodnikiem do prowadzenia książki opcji walutowych z perspektywy animatora rynku. Mając na uwadze równowagę pomiędzy dyscypliną matematyczną a praktyką rynkową i napisaną przez doświadczonego praktyka Antonio Castagnę, książka pokazuje czytelnikom, jak poprawnie zbudować całą zmienną powierzchnię z rynkowych cen głównych struktur. Począwszy od podstawowych konwencji związanych z głównymi transakcjami walutowymi i podstawowymi strukturami walutowymi opcji walutowych, książka stopniowo wprowadza główne narzędzia do radzenia sobie z ryzykiem zmienności kursów walut. Następnie przeanalizowano główne koncepcje teorii wyceny opcji i ich zastosowanie w gospodarce Blacka-Scholesa i niestabilności stochastycznej. Książka wprowadza także modele, które można wdrożyć w celu wyceny i zarządzania opcjami walutowymi przed zbadaniem skutków zmienności na zyskach i stratach wynikających z działalności hedgingowej. jak model Blacka-Scholesa wykorzystywany jest w profesjonalnej działalności handlowej, najbardziej odpowiednie modele zmienności stochastycznej, źródła zysków i strat z działalności Delta i zabezpieczenia zmienności fundamentalne koncepcje podejścia do rynku głównego z uśmiechem uśmiechu i warianty metody Vanna-Volga w modelu Blacka-Scholesa ceny prostych opcji wanilii, opcje cyfrowe, opcje barier i mniej znane narzędzia opcji egzotycznych do monitorowania głównych zagrożeń związanych z opcjami walutowymi Książka towarzyszy płycie CD z modelami w VBA, demonstrując wiele podejść opisanych w książce.
No comments:
Post a Comment